考機率統計的時候被要求算了 given Y|X ~ Poisson(bx), fixed regression 的 LSE 跟 MLE，結果算出來的 variance 都是 b (independent from k, number of examples)
我原本想說我一定是算錯了，結果看了考試成績發現我好像算對了，可是這完全不符合直覺啊

真的...

為什麼做 regression 的結果會跟樣本數一點關係都沒有

那個統計系的同學要是看到這篇可以回答我的疑惑嗎

Error terms are Gaussian distributed and I.I.D.

Abby@U†U : 這個問題沒有假定 Gaussian noise xD

可能沒有假定但剛好就是normal wwww

Abby@U†U : 有點忘了，現在看不到題目

但即便是 Gaussian noise，一般的 regression 的 variance 也會受到樣本數影響啊

I.I.D. 就不影響了

>

Random Variable with IID always Gaussian?

muki 可能想知道這個

Abby@U†U : 有點忘了，等看到題目再說好了

むきぶつ - ＳｏＴＡ- :

只要iid沒有guarantee CLT 吧， and むきぶつ - ＳｏＴＡ- : 你的variance是指什麼 ？ Variance和std err.是兩回事阿。

Vrrrrrrrr : estimated b 的 variance，不是 std err.