片名來自梅艷芳的歌曲〈夕陽之歌〉，是當年甚受歡迎的廣東歌，也是梅艷芳歌曲中的其中一首代表作。本片一改吳宇森導演的兩部前作的陽剛味，把焦點放在梅艷芳飾演的女性角色周英杰身上。作為黑幫大姐的她帶著周潤發及梁家輝在越南行走江湖，既幫他們賺大錢，又多次助他們脫離險境。Mark哥的招牌墨鏡及大衣都是周英杰所送。《夕陽之歌》讓女性角色主導劇情，顛覆了香港黑幫片的公式，扭轉了黑幫片只有男性角色的傳統。