賓夕法尼亞車站最初由賓夕法尼亞鐵路公司建造並使用。當時賓州鐵路在各大城市設置車站均以「賓夕法尼亞車站」命名，該公司破產後，車站仍維持原名。車站最初建築由麥金米德與懷特建築師事務所設計，1910年車站建成使用。原車站大量使用裝飾藝術，是紐約市建築史上的傑作。但是由於1950年代鐵路公司經濟狀況惡化，被迫出售土地，原車站主樓被拆毀，在原址新建賓州大廈以及麥迪遜廣場花園，車站位於大樓內部。地下月台區則維持原樣